Ces ordres sont simplement la traduction opérationnelle de la vision du trader qui devrait répondre à ces deux questions avant d'entrer sur le marché :
1) "Quel est mon objectif ?" (en y répondant, il fixera un ordre "Take profit")
2) "Quel est mon point de sortie en cas de non atteinte de cet objectif ?" (en y répondant, il fixera un ordre "Stop loss")
Dans les faits, il est parfois difficile pour le trader de ses fixer ces ordres. S'il ne le fait pas, il prend naturellement davantage de risques.
Il est néanmoins possible d'optimiser une stratégie de trading sans se fixer d'ordre TP et SL, comme le montre mes slides suivants :
En analysant les 50 transactions de la stratégie, on constate que le rendement maximal à l'issue des 50 transactions est atteint pour un levier de 4.27. C'est à dire que le trader aurait maximisé son profit à l'issue des 50 transactions si pour chaque transaction, il avait engagé 4.27 fois son capital disponible.
Au delà d'un levier de 4.27, la performance décroit pour devenir négative à partir d'un levier de 8.5.
Comme démontré à maintes reprises dans ce blog, la performance et le risque ne sont pas toujours corrélés.
La performance augmente avec le risque jusqu'à un certain niveau de risque à partir duquel toute augmentation de risque réduit la performance en conséquence.
Edouard Martin
www.trendis-yourfriend.com
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2 commentaires:
Il manque un élément fondamental.
Si tout le monde joue de la même façon, le résultat final sera une perte généralisée.
Une martingale perd TOUJOURS en quantité de monnaie finie. La quantité GLOBALE de monnaie est finie.
Seul la création réelle de valeur gagne.
Salut !
Comme je te l'ai dis par e-mail, j'ai beaucoup aimé la notion de levier que tu introduis !
Tu devrais fouiller cette piste à mon avis si tu ne veux pas faire du sur place.
Je sais pas un levier optimal en fonction de différentes stats et en fonction de la volatilité des marchés. Je sais pas ! Je dis des choses en l'air.
Mais vois tu : La notion de mise optimal est particulièrement intéressante pour tout les produits à base de marge. C'est à dire qu'il y a une marge stantard pour tous et pour chaque CFD et Futures.
Or il y a des secteurs tels les warrants et le forex et les actions du srd pour lesquels la notion de marge ou mise optimal est un non sens : Ici on parle de levier optimal.
Bon week end !!
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