Bonjour,
Pour celles et ceux qui tradent sérieusement, c'est à dire en se fixant des objectifs (fixation constante d'ordre Take Profit et d'ordres Stop loss pour limiter les dégâts), je vous propose une solution de money management clé en main.
Celle-ci permet de maximiser vos gains tout en prenant en compte votre aversion au risque (par ex : je ne veux pas qu'au cours de mon trading, la performance de mon compte soit inférieur à x%).
Elle s'applique exclusivement aux stratégies de trading à espérance de gains positive (une stratégie à espérance de gains négative vous met dans la situation du joueur de casino qui sur le long terme perd toujours).
Je vous annexe un rapport de restitution de mon modèle pour la stratégie "Optima".
Edouard Martin
www.trendis-yourfriend.com
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6 commentaires:
Bonjour Edouard,
Pourriez-vous pour votre stratégie Optima car je pense que quelque chose m'échappe depuis que je vous lis sur votre blog en ce qui concerne le money management, décrire un trade en valeur absolue et non plus en % sur l'eurusd par exemple avec un capital de 100 000 $ (ou autre montant à votre souhait).
Plus précisément donc, afin que cela soit plus parlant pour moi :
Quel montant je risque en valeur absolue sur ce capital ?
Combien cela représente t-il de lots ?
A combien de pips je vais placer précisément mon take profit pour atteindre le taux de croissance médian ?
Car si le RGP est de 0.5 et que je place TP à 50 et SL à 100, cela n'aura bien sûr pas le même impact en valeur absolue si je place TP à 10 et SL à 20 qui aura pourtant toujours un RGP de 0.5. Donc comment les placer pour atteindre ce taux de croissance médian ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Alex
Bonjour,
C’est très simple.
Dans l’exemple, mon f adapté est de 16%.
Cela signifie que j’accepte de perdre 16% de mon capital à chaque transaction pour un gain de 0.5*16% = 8%.
Donc, si j’ai un capital de 100'000 USD, que je suis long sur l’EUR/USD à 1.4, que je fixe mon TP à 1.4050 et mon SL à 1.39, je dois acheter un nombre lot qui me fera retomber sur mon -16% en cas de trade perdant.
Pour 1 lot :
Achat 1 lot = 140'000 USD
TP = 140'500 USD
SL = 139'000 USD
Gain = 500 USD (0.5% du capital)
Perte = 1'000 USD (1% du capital)
Calcul du nombre optimal de lot à acheter me donne 16 lots à acheter :
Achat 32 lots = 140’000*32
Gain = 500*16 = 8'000 USD (soit 8% du capital)
Perte = 1’000*16 = 16'000 USD (soit 16% du capital)
Si, votre TP et SL sont plus éloignés de votre point d’entrée, votre nombre de lots sera moins important.
Si votre TP et SL sont moins éloignés de votre point d’entrée, votre nombre de lots sera plus important.
Est-ce que c’est clair ?
Petite erreur dans mon précédant commentaire
C'est bien achat de 16 lots et non 32 lots.
140'000*16
Edouard
Oui, merci beaucoup Edouard, c'est bien plus clair avec cette explication en ce qui me concerne.
Cela signifierait donc, sauf erreur de ma part, que l'on utiliserait un effet de levier de 22,4 ... avec cette méthode Optima.
Je suppose donc que cet exemple est théorique bien que ce soit le f adapté le plus profitable car j'imagine assez mal un trader sérieux utiliser un tel levier, ne serait-ce notamment pour la difficulté que cela représente sur le plan psychologique.
Personnellement, je dépasse très rarement 5.
Encore merci à vous.
Alex
En fait, le levier n'est qu'un outil permettant d'ajuster la taille de la position.
Peu importe qu'il soit de 5 ou de 50 si derrière il y a un ordre SL.
Prendre plus de levier ne veut pas nécessairement dire prendre plus de risque. Tout dépend du SL.
Oui, c'est tout à fait exact.
Merci.
Alex
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