L'espérance mathématique est une valeur numérique permettant de mesurer le degré d'équité d'un jeu de hasard.
Elle est égale à la somme des gains et des pertes pondérés par la probabilité du gain ou de la perte.
EMG = G * p(G) – P * p(P)
C’est à partir de la formule de l’espérance mathématique de gain (EMG) que le trader peut mettre en place une stratégie de money management optimale.
Concrètement, l’espérance mathématique de gains d’un joueur de casino est négative alors que l’espérance mathématique de gains du casino est positive...
Le graphique ci-après illustre la frontière d'indifférence.
- Sur la courbe bleu et en dessous, le trader décide de ne pas engager de position car l'espérance mathématique de gain de sa position est négative.
- Au dessus de la courbe bleu, l'EMG devient positive et le trade profitable.
Edouard Martin
www.trendis-yourfriend.com
2 commentaires:
Bonjour Edouard,
Personnellement j'adore ce genre de travail. Cela me fait penser a mes cours de micro-économie (Où en passant j'étais le meilleur de la promotion), et plus particulièrement aux courbes d'indifférences du consommateur.
Je pense que c'est ce que tu produit de meilleur. Les formule mathématiques que tu a développé dans ta recherche d'optimisation sont purement et simplement résumé dans ce superbe graphique.
C'est exactement le genre d'information synthétique que je cherchais.
Personnellement je n'ai pas aimé l'extrapolation du capital final que tu faisais a partir de tes formules arithmétiques. Cela crée des biais psychologiques néfaste.
Je pense que la probabilité de réussite du Trader discrétionnaire sur le Long Terme est de 50 % ce qui suppose, selon ta frontière d'indifférence, un PayOff de supérieur a 1. En revanche cela peut être une vraie source de réflexion pour les systématiques.
Pour ce qui est du casino, je m'y suis essayé une fois pour mieux comprendre le principe : La Roulette européenne : L'espérance de gains est négative. Pour gagner la martingale consiste en le doublement des positions lors des pertes. En somme, augmenter son exposition au risque au fur et a mesure des pertes. Exemple : Rouge ou noir, Pair ou impair ! Cela consiste a miser sur un retour à la moyenne d'une grande série statistique c'est a dire environ 50%. Mais le casino n'est pas la bourse ! Il n'y a aucun avantage réel ou maitrisable en casino et les casinos se chargent bien de prescrire des règles qui limitent notre espérance de gain a base de martingales.
Pour ce qui est de la bourse et plus particulièrement de MBerkayate comme tu me le suggère sur FaceBook. Je n'ai pas poussé mes recherches ! Le code du Centre de Gravité a été dévoilé ! Une alternative au Belkhayate Timing aussi ! C'est juste une piste de travail pour ceux qui voudraient faire ce travail d'analyse. Je pense plus a générer des revenus qu'a étudier le travail de Belkhayate.
Si tu clic sur mon profil, tu pourra voir mon dernier Blog : Bling Bling !
Je ne sais pas si tu as visiter mon blog "bling bling" mais je suis intéressé par ta frontière d'indifférence. Cela peut être un bon complément d'analyse de mes performances. Est ce une formule publique ?
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